Desempenho da estratégia comercial de tartaruga

Sistema de comércio de tartarugas da Pesquisa PowerStocks.
Em meados de 1983, Richard Dennis, comerciante de commodities mundialmente famoso e fantasticamente rico, que transformou um empréstimo de US $ 1.600 em mais de US $ 200 milhões em 10 anos, fez uma aposta com seu parceiro, Bill Eckhart, que ele poderia ensinar uma seleção aleatória de pessoas para serem grandes comerciantes . Depois de tirar um anúncio nos jornais, eles reduziram mais de 1.000 candidatos para 21 e começaram o treinamento dos famosos Turtle Traders.
Os componentes do sistema Turtle Trading foram propostos para gerenciar negócios com alavancagem. Isso significa que é adequado para negociação de derivativos, como futuros de ações individuais, CFD's, warrants e similares. Quaisquer instrumentos que incorporem alavancagem ou margem. Isso não quer dizer que você não pode usá-lo para apostas em faixas ou ações da Vanilla Ungeared, na verdade, você fará muito bem com isso, mas para fazer os grandes dólares como as tartarugas originais, você precisa incorporar alavancagem. Mesmo que você comece com uma pequena quantidade de fundos e use alavancagem, é provável que você superar alguém com uma grande quantidade de capital inicial que não usa alavancagem. Você pode querer se acostumar com os primeiros negócios com instrumentos não gravados, mas nós aconselhamos você a mover-se para alavancar o mais rápido possível, se você quiser realmente bater as meias do desempenho.
O sistema Turtle envolve um preço de títulos com um canal Donchian que tem um limite superior igual ao máximo dos últimos x dias e um limite inferior igual ao menor dos últimos dias. Geralmente x é maior que y. O sistema de comércio de tartarugas "rápido" original, S1, usou um breakout de 20 dias (definido pelo alto dos 20 dias anteriores) para entrar em negociações e um mínimo de 10 dias (definido pelo menor dos 10 dias anteriores) para marque a saída comercial ou o início de uma posição curta. O sistema de tartaruga mais lento e menos agressivo, S2, utilizado 55 dias e 20 dias, respectivamente.
Uma ex-Tartaruga, Curtis Faith, melhorou o desempenho das estratégias originais da Tartaruga, adicionando um filtro adicional à descontinuação da compra, a saber, que a média móvel de 40 dias da segurança ou commodity alvo negociada é maior do que a média móvel de 200 dias . Nós colocamos essa melhoria no teste, mas obviamente precisamos encontrar valores que funcionassem melhor com o nosso próprio sistema S2. Confirmamos que a adição deste "Filtro fé" melhorou significativamente a percentagem de vitórias e os rácios de ganhos / perdas do sistema. Isso basicamente impediu a estratégia de entrar em trocas em brotações que ocorreram em mercados de baixa (armadilhas de urso). Mais uma vez, os valores que usamos para a média lenta e rápida devem permanecer propriatários. A adição do "Faith Filter" aumentou a porcentagem de ganhos de 68% para 76% e melhorou o índice de ganho / perda de 8: 1 para mais de 25: 1.
Há um ditado de que "existem comerciantes antigos e comerciantes corajosos, mas não há como comerciantes antigos e corajosos!". Os comerciantes que não usam paradas são quebrados. As tartarugas sempre são usadas para.
-corrente alta menos a corrente baixa.
- o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior.
- o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior.
A Estratégia de Negociação de Tartaruga modificada, S2, foi criada por nós com mais de 14 anos de dados JSE diários para garantir valores ótimos para x e y para o canal Donchian e para os períodos das lentas e rápidas "Faith Lines". Isso abrange mais do que suficientes ciclos comerciais e mercados de touro / urso para efetivamente testar a estratégia. A tabela abaixo descreve as principais características de desempenho de nossa nova tendência seguindo o sistema:
Para ler mais sobre essa história fascinante e essa poderosa estratégia de negociação de tendências, leia.
3. A história original das tartarugas contada pelas tartarugas originais.

Desempenho da estratégia de negociação da tartaruga.
Sedento para o sexo? É normal, saiba como apagar o seu desejo!
Você está errado. Vamos discutir isso.
Agora tudo é claro, obrigado pela informação.
É como ele.
Este tópico é simplesmente incomparável :), eu gosto disso)))
Claro, ele está certo.
Um método bem sucedido de negociação testado no tempo finalmente revelado!
Muitos acreditam que o programa de negociação Turtle iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação.
Aqui está um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo familiar de US $ 400 para US $ 200 milhões!) Chicago comerciante e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que métodos comerciais bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis então saiu e recrutou 14 pessoas - e tímido; alguns dos quais não tinham experiência comercial - e tímido; e ensinou-lhes seus métodos comerciais. Ele os chamou de tartarugas e, depois de um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados.
Por uma estimativa, as tartarugas fizeram de Richard Dennis mais de US $ 200 milhões em lucros, enquanto ganhavam US $ 35 milhões para si. Mas isso foi então e isso é agora. O que eles fizeram ultimamente?
Em 1989, um artigo (em breve famoso e frequentemente citado) foi escrito por Stanley Angrist no Wall Street Journal, ressaltando que as tartarugas como grupo nos últimos cinco anos (o que significa 1984-1989) haviam ganhado US $ 35 milhões para eles próprios, como a porcentagem dos US $ 175 milhões que eles fizeram para o empregador (Richard Dennis). O autor pensou que era muito dinheiro naquela época, e realmente falou com o desempenho superior desses jovens comerciantes, em comparação com o resto do setor financeiro. Isso era apenas alguns anos de negociação de sorte, ou esse famoso "experimento" continuaria a aguardar o teste do tempo?
Bem, vamos avançar quase 25 anos depois. De acordo com a Autumn Gold, um serviço de classificação independente de gerentes de dinheiro, existem oito membros do famoso grupo de comerciantes de tartarugas registrados como C. T. A., que ainda estão gerenciando dinheiro público. Os seus activos acumulados sob gestão são actualmente mais de dois mil milhões de dólares em dinheiro do cliente.
Por favor, note: os resultados de desempenho dos outros comerciantes de tartarugas não são necessariamente indicativos de "The Turtle System" sendo oferecido para venda neste site. Em vez disso, os resultados comerciais hipotéticos encontrados ao visitar o link para a página Performance do sistema são uma melhor indicação de como o Sistema Turtle pode ter realizado como um todo. O Turtle Course como ensinado e vendido aqui não é um sistema completamente mecânico, e permite uma certa quantidade de julgamento discricionário pelos usuários. Os clientes que compraram e trocaram o sistema Turtle tiveram resultados amplamente variáveis, incluindo tanto melhor como pior do que os retornos postados. Observe também que todas as negociações são arriscadas e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Horizontes del Saber.
“Aprovechamos a oportunidade para extenderle nosso reconhecimento por a importante trabalho que desenvolve na ensenanza do direito do uso do idioma espanhol, que não existe em um conhecimento do mesmo, sino que coadyuva a elevar o nível educativo e cultural de nossos cidadãos.
Yara Ivette Campo B.
Directora Executiva Institucional do Tribunal Eleitoral (Junio ​​2011)
"Por favor, agradeça e reconcepte a empresa Horizontes do Saber pelo grande esforço comercial e humano que fizeram o que você deseja para cumprir com o projeto. Por favor, por favor, colaboração e colaboração na minha gestão como Ministro.
Salvador A. Rodriguez.
Ministro da Educação da República de Panamá (Junio ​​2009)
"Ele leuiu o livro" Manual para resolver dudas ao instante, do que você é autora. Considero que el mesmo é excelente e contribua um resolvedor dudas que a diario se nos present. Felicito é uma iniciativa e um interessado em elaborar um manual que indudablemente coadyuva o bom uso de nosso idioma.
Doris R. de Mata.
Ministra de Educação da República de Panamá (dezembro de 2002)
НњEl Seminario teorico pratico impartido por Horizontes do Saber é uma empresa que recomenda todas as instituições, que estão na mesma máquina, conhecedores e conhecedores de nossa língua, de forma prática e sencilla, ajudando a quem está participante a redactar melhor.
Mitzi Tello de Leon.
Jefa da Oficina Institucional de Recursos Humanos do Registro Publico (Mayo 2011)
"Os objetivos e as expectativas dos participantes foram superadas. Se realizo uma mão de obra de gran importância, durante los tres (3) dias de capacitacion, lo que é redundante em um melhor desempeno em nossas funções.
Directora Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Economia e Finanças (outubro de 2010)
"Aprovechamos a oportunidade para resistir o valioso aporte que realizan, organizando seminarios com temas que ajudem no desenvolvimento do sistema educativo.
Diretor Nacional de Formação e Perfecção Profissional (Mayo de 2009)
“La practica nos indica que este sistema servira como paliativo a nossa educacion e dotara a nossa generacion juvenil para que se preparem melhor para o futuro ... A experiência foi bem-rica, precisamente porque su projeteccion metodologica is muy buenaвЂ|.
Amelia M. Noli R.
Directora pedagógica, Colegio Internacional de Maria Inmaculada (Julio de 2008)
Por favor, continue com todo o mundo, é um projeto que sem dúvida foi uma ferramenta para os estudantes e profissionais em nível nacional. O insto a seguir com este plano, pois estamos seguros de que dara buenos frutos em uma empresa de panamena.
Estudiante do Colegio Internacional Maria Inmaculada (Julio de 2008)
"Os resultados que ele obteve nas práticas foram desenvolvidas, logrando e melhorando o uso do idioma espanhol graças à eficiência do programa.
Estudiante do Colegio Internacional de Maria Inmaculada (Julio de 2008)
"A qualidade e o conteúdo do seminário foram satisfatórios e cumpridos as expectativas estabelecidas nos respectivos terminos de referência.
Vilma de Luca Diez.
Secretaria Geral do Ministério de Economia e Finanças de Panamá (dezembro de 2006)
Por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por telefone, por exemplo. a cancilleria da republica.
Erich Rodríguez Auerbach.
Diretor Geral de Prensa (Julio de 1998)
- O motivo da apresentação é o seminário de ortografia que imparte o dia 5 de julho, para maestras e secretarias do Colegio La Salle. Este seminário tem a soma de grande ajuda para a superação de nosso pessoal e para ajudar a desempenar melhor a função docente e administrativa.

desempenho da estratégia de negociação da tartaruga
O comércio de tartarugas é uma tendência bem conhecida na sequência de uma estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais intrincado. Eu modeloi a carne da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso apenas alguns títulos de prata e cobre.
Eu usei as regras aqui. Pelo que eu vi, as regras do comércio de tartarugas variam ligeiramente de fonte para fonte, no entanto, o que é descrito nesse PDF parece bem guiado e confiável. Se você quiser ajustar as regras, você pode clonar isso e deve ser bastante direto a partir daí. Eu também adicionei uma opção no código se você deseja apenas longar e não curto. Para desencadear compra e venda, o código calcula o montante do objetivo das ações, em seguida, funciona a partir daí para determinar quantos comprar ou vender. Esse método para determinar o valor do pedido funciona bem para coisas como tamanhos de portfólio ajustados ao risco.
Esta é uma estratégia bastante fundamental e parece funcionar bem. Existem alguns parâmetros diferentes para jogar, então clone isso e veja se você pode obter bons resultados ou até mesmo adicionar o código de qualquer maneira.
Se você deseja experimentar diferentes ETFs, você pode obter idéias de uma lista de futuros como este. A partir daí, apenas o Google para qualquer ETFs, como "corn etfs", e adicione os respectivos símbolos ao código.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Ótimo trabalho Gus, obrigado por encaminhar este meu caminho. Eu costumava executar uma estratégia que fosse muito parecida com a estratégia de Tartaruga. No entanto, a parte mais importante da estratégia é a piramidação da posição, juntamente com a matriz de quais ativos você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto de gerenciamento de dinheiro da estratégia foi quase mais importante do que o impulso básico. Estou me perguntando quando a Quantopian permitirá esse tipo de gerenciamento de dinheiro detalhado. De qualquer forma, este é um ótimo começo, e eu sei se os outros irão construir sobre isso no futuro, esse é o valor desta plataforma, as pessoas trabalhando juntas para criar coisas interessantes. Obrigado!
Claro, não há problema. Infelizmente, essas coisas que você mencionou são difíceis de implementar de forma dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de títulos / futuros / ETFs, que eu acho que é realmente possível com o código extra ou extra.
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IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você trocará, 2) dimensionamento de posição, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Precisa ser bem diversificado para funcionar bem em mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você também provavelmente quer manter cada categoria de mais de 25% do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não superior a 1-2 por cento do patrimônio líquido. O problema que eu encontrei em usar a estratégia da tartaruga em ETFs é alavancagem. Talvez você não consiga levar todos os sinais devido aos requisitos de margem, que você não possui com os futuros.
Em qualquer caso, muito obrigado pelo algo. Eu vou me divertir jogando com ele.
Isso é ótimo e tentei trabalhar com a sua amostra como uma forma de aprender a usar a interface e a Quantopian.
Eu tenho partes adaptadas para fazer uma estratégia modificada com um requisito de EMA e também uma perda de paragem final. Algum lugar na minha modificação deu errado e recebo um erro de tempo de execução. Exceção de tempo de execução: ValueError: max () arg é uma seqüência vazia - parece que minha seqüência não está inserindo os altos de preços. alguma idéia do que está acontecendo com meu backtester e por que está falhando? Sua ajuda seria muito apreciada.
Onde eu poste meu código sem ocupar muito espaço na sua página?
Mason, você deve seguir em frente e colocar uma nova postagem no tópico. Ou, você pode [& # 160; protegido].
FYI, se você executou um & quot; full backtest & quot; em uma versão de trabalho anterior, esse backtest inclui uma cópia do código como era então. Isso pode ajudar a decifrar o que deu errado.
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Hey Mason, prazer em ouvir você assim. Não tenho certeza de onde esse erro está vindo. Você pode fazer como Dan sugeriu e eu tentarei ajudar.
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Obrigado por compartilhar esta estratégia da Tartaruga. Eu sou bastante novo para codificar e ter problemas para implementar mais algumas regras - especificamente no que diz respeito à colocação de pedidos de parada de venda quando um comércio é desencadeado e colocado.
Por exemplo, se uma segurança desencadeia uma nova entrada longa, gostaria que uma ordem de parada de venda fosse colocada, com a parada em (preço de entrada - 2 * N) e vice-versa para calções.
Desde já, obrigado!
SJ - Sugiro que você tente fazer o código e, em seguida, faça uma nova publicação que explique o que está funcionando e o que não está funcionando. Você obterá mais ajuda dessa maneira. Fazendo uma pergunta em um tópico antigo, infelizmente, não funciona muito bem.
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Obrigado Dan - vai fazer.
Obrigado SJ! Eu vou procurar seu tópico, Dan está certo, fazer um novo é bom.
Eu tentarei você começar, no caso de você apenas precisar de uma colisão para começar. Você pode chamar sua ordem de parada fazendo algo como:
Então, se você quiser apenas desencadear quando algo acontece (quando alguma variável aleatória a é maior que 3, por exemplo):
se um & gt; 3: ordem (segurança, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
Para calções, você deve apenas usar um amt_to_buy negativo, se eu entender corretamente.
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Ótimo - muito obrigado Gus! Certamente, publicará o código em um novo tópico quando estiver completo.
Hey SJ - você ainda está trabalhando neste código? Eu ficaria interessado em ver como isso funciona.
Alguém já olha este código fonte de perto?
Primeiro, a mercadoria de teste é urânio? A WW3 vai acontecer, então o urânio é uma mercadoria líquida para o comércio?
Em segundo lugar, a maioria dos componentes do sistema estão faltando: a parte da unidade de adição, a parada ou a saída. Fiquei maravilhado primeiro com o sistema Tartaruga, que pode ser implementado com 101 linhas de código conciso e depois descubro que é provavelmente apenas um estagiário que quer fazer sua tarefa.
Conclusão: o resultado é enganador eo código não é nem mesmo meio cozido. NÃO USE ISSO.
Os ETFs que usei são simplesmente exemplos aleatórios, que podem ser personalizados. Por causa da forma como a Yapian funciona agora, não é possível usar as regras exatas de negociação de tartarugas. Como eu disse nos comentários de código, este é um modelo de exemplo para compartilhar com a comunidade.
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Eu sou novo nisso e estava brincando com seu código, mas estou perdido nos tickers. Como o sid (37732), # Euro traduz para o ticker EUO Se eu quisesse usar, diga XBI, onde eu encontro o número do sid?
Bem-vindo a Quantopian!
Existem dois métodos de pesquisa fáceis para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (), que deve aparecer uma janela de preenchimento automático para você nos parênteses abertos. O número sid é um identificador exclusivo em nossa plataforma, pois os símbolos de troca podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, basta começar a digitar o ticker que você está procurando e você deve vê-lo aparecer na lista de preenchimento automático (veja a captura de tela abaixo).
Deixe-me saber se isso responde sua pergunta. Os melhores desejos, Jess.
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Eu tenho negociado o Sistema Turtle com ações e ETFs por mais de 10 anos. (Eu não sou um programador. Eu negociei futuros e opções, mas prefiro ações e ETFs.) Houve um equívoco em alguns comentários que precisam ser corrigidos. Todas as entradas do Turtle System 1 são de 20 dias e saem aos 10 dias. Todas as entradas do Turtle System 2 são de 55 dias e sai aos 20 dias contra a sua posição; longo ou curto. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém já mencionou isso antes. Espero que isto seja útil para alguém.
Quais foram algumas das suas lições aprendidas durante o uso do Sistema Turtle com ações e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e eu tropeço em sua postagem. No entanto, notei que no seu algo você não está adicionando unidades se você estiver no bom lado da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e movia as paradas à medida que a tendência se move para cima ou para baixo. Você tem algum plano para completar o algo para incluir essas regras? ou alguém implementou tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente só troco o lado longo. Ele paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Ei, Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não para o nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o valor que compramos ou vendemos também deve crescer. Se você quiser alterar o valor comprado, você poderia adicionar um multiplicador adicional lá - talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash, ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, esse código é um pouco descuidado, desculpe se for difícil interpretar :)
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Sem problemas. Eu vou jogar com o algo para ver se pode melhorá-lo.
se alguém estiver interessado, posso ajudar a explicar a estratégia em simples termos passo a passo (atualmente estou negociando usando o FX)
Estou realmente curioso para ver como isto pode / vai funcionar em índices e futuros.
Eu adoraria que isso funcionasse mais. O sistema é muito legal. Pedi um livro sobre isso, lendo o pdf esta noite.
Espero que eu tenha algo para adicionar!
Eu expandi isso para o meu primeiro algoritmo aqui.
Utilizei o Sistema 2 para inscrições (breakout de 55 dias) e sai (20 dias de fuga). Aqui está a minha compreensão do Sistema Turtle Trading System (System 2).
Usou ATR de 20 dias (aka N) para gerenciamento de dinheiro e controle de risco através do dimensionamento de posição.
Algumas coisas não estão incluídas.
-Strategy 1 (o modelo de breakout de 20 dias, saída de 10 dias)
- As tartarugas trocaram até 4N por posição, incluindo a adição de unidades ou pirâmide após a entrada inicial 1N.
Límites por mercados correlacionados.
- Estratégia de parada alternativa - Whipsaw.
-Favoring & # 39; Strong & # 39; sinais de entrada por cima de & # 39; uns.
Eleva 14% de alavancagem.
O problema que eu sempre encontrei com o dimensionamento de posição para as estratégias da Tartaruga foi que, para coisas que não se moviam muito, exigia que uma quantidade obscena de dinheiro fosse colocada em uma posição, impedindo que outras posições fossem abertas (e, portanto, a possibilidade de retornos não correlacionados). Eu suponho que isso seja bom para os futuros (já que já foi alavancado), mas não é o caso das ações.
Michael Covel disse que a tendência das estratégias seguidas funciona para ETFs, mas ainda não tenho como descobrir como. Ele fez um link para um bom papel. Eles dão uma definição para um sinal de tendência seguinte - se eu me lembro, o tamanho da posição é relativo à força do sinal, com base nos retornos teóricos para negociação no mês anterior.
Se alguém progredir, eu ficaria feliz em vê-lo;)
James Sim, mas os tamanhos do lote foram baseados em volatilidade, de modo que o valor do dólar em bruto era irrelevante, deveria basear-se no risco por lote igual ao risco por lote para outros ativos. A parte importante aqui é que você não tem muitos lotes do mesmo tipo de ativos altamente correlacionados.
James obrigado por compartilhar o papel. Eu concordo, o dinheiro necessário dificulta a estratégia porque limita o número de sinais de entrada que você pode tomar, o que afeta drasticamente os resultados da estratégia. A alavancagem pode ser reduzida ao negociar apenas ETFs de menor preço com um ATR mais elevado. Os ETFs de moeda que eu usei são preços muito altos em relação a N. N. ° Em alguns casos, 3x o portfólio inteiro é necessário para arriscar 1% por N. Dito isto, acredito que Leigh está certo de que o & # 39; risco & # 39; é o mesmo por posição porque eles são equalizados pelo ATR de 20 dias.
Eu sou novo na negociação, que alavancagem eu devo usar? O que é viável para negociação ao vivo? Eu vejo o concurso de Quantopian definir um limite em 3.
Vou ler o jornal. O meu próximo passo é jogar com a força dos sinais com base em outras tendências e reduzir a tomada de múltiplos sinais em mercados altamente correlacionados.
A estratégia de negociação da Tartaruga não foi projetada para ser usada em ETFs, foi especificamente projetada para ser usada em contratos futuros, dada a natureza da alavancagem e custo dessa alavancagem. Não tenho certeza se isso funciona com ETFs francamente.
A estratégia de negociação de tartarugas não é mais do que um sistema de breakout de canais. O comércio de tartarugas é um seguimento de tendência simples. Os comerciantes de ações geralmente chamam de impulso. O trabalho de tendência / impulso em qualquer instrumento. Eu troco ETfs pelo impulso. Existem maneiras COUNTLESS que você pode fazer com que o seu algo siga a tendência e o breakout do canal é um deles. Os parâmetros originais são inúteis nos mercados de futuros, mas são facilmente adaptados:
Leigh, eu entendo o risco igual, mas se N é pequeno, então o trade_amt se torna bastante grande, comendo uma porção maior da carteira do que eu gostaria. Quando o tamanho da posição é grande, impede que você tire outras posições sem aumentar a alavanca. Então, o problema (de futuros) foi como posicionar o tamanho corretamente, e é onde eu fiquei preso (fração fixa, relativa, didn & # 39; t parece funcionar de forma confiável).
Eu manteria o algoritmo em 1x alavancar e desenvolver o algo para garantir que ele não vá acima dele.
Você pode trocar o pedido por order_target e isso ajudará muito. As posições perdidas podem ser encerradas com order_target (sid, 0).
Quando há muitas posições que poderia ter aberto, a decisão é então o que levar, ou de outra forma, a ponderação para atribuí-los.
Isso não é bastante preciso. Sim, é uma estratégia de impulso e é daí que a maioria dos retornos provêm. Mas muito do alfa também foi criado através da estratégia de gerenciamento de risco lidando com a volatilidade e os tamanhos de lotes ponderados pelo risco e a quantidade de lotes de ativos similares que você pode realizar em qualquer momento. Isso é incrivelmente importante para sua curva de retorno porque evita cobranças maciças por estar muito exposto a qualquer tipo de ativos. Isto é especialmente importante dado que os sinais irão falhar por longos períodos de tempo antes de capturar uma grande tendência e, se você não estiver usando a estratégia correta de gerenciamento de riscos, as suas retiradas serão muito grandes.
Talvez você possa gostar de ler o seguinte documento de estratégia que escrevi, que aborda a negociação de paridade de risco nos mercados de futuros. Isto é o que os comerciantes de futuros costumam significar pela gestão do dinheiro. Você pode usar a paridade de risco com ações. mas você precisará de alavancagem. Este é todo um terreno muito, muito bem pisado para aqueles de nós que negociam os mercados de futuros.
A estratégia original tinha um limite no número total de lotes que você tinha permissão para manter a qualquer momento, bem como a exposição absoluta total em número de lotes longos ou curtos a qualquer momento. Você deve descobrir o que o risco de lote total é permitido em dólares, devolvê-lo à alavancagem de 3X e, em seguida, aumentar o tamanho dos lotes, de acordo com o% de risco em cada comércio.
Este documento foi publicado pela tartaruga original Curtis Faith para destruir a merda comercializada lá fora: dailystocks / turtlerules. pdf.
É tudo muito, coisas muito simples.
Veja o Caminho da Tartaruga de Curtis Faith, onde eu revisei e comentei.
Anthony, todas essas lições fantásticas, obrigado por compartilhá-las. A estratégia estabelecida para o Contrapuntal Fund superpõe muitos dos pontos que aprendi fazendo a estratégia Turtle. Os princípios da fé de um "sistema de negociação completo" estão todos espelhados em seu papel. FYI menor erro de digitação "O Fundo o chama * estratégia" Macro Global Sistemática ". & Quot; Interessante para ler sua análise dos benefícios de apenas longos períodos, bem como sua breve discussão sobre o jogo da soma zero nos mercados de commodities. Existe algum número de estádio na porcentagem de participantes no mercado de commodities que só entram para proteger sua produção ou produção de materiais? Eu assumiria que seus números são bastante inferiores aos participantes que esperam ganhar com o mercado.
Suas melhorias na estratégia da Tartaruga também são brilhantes. Incrível como é fácil ajustar esses parâmetros em Quantopian.
jim. O seu algo não está funcionando. Como é que funciona na sua postagem. obrigado.
Vlademir - este algo foi criado há muito tempo, ele precisará ser portado para o Q2.
Quando eu executo, isso me dá esse erro:
Exceção: as entradas são todas NaN.
Ocorreu um erro de tempo de execução na linha 65.
Você está bem Adam - eu não entendi isso.
Este algoritmo é a minha interpretação do sistema s1, com parâmetros atualizados, para os mercados atuais, mas basicamente as mesmas ações.
Parâmetros básicos para quanto tempo observar as tendências (dias):
Devoluções bastante importantes, depois de uma redução prolongada.
256% retorna, $ 1 milhão de init. limite, limite de 1000 unidades (mais ou menos sem limites).
Ele desempenha menos prazer por um menor capital inativo.
189% retorna, US $ 20k init. limite, limite de 1000 unidades (sem limites).
Mentiras, malditas mentiras e.
Período de dois anos, máx.
25% retorna, US $ 20.000 init. limite, limite de 25 unidades.
Não é tão bom passar de 2012-2016. O que você acha que o motivo é Jasm?
Como fazer um milhão evaporar e retornar.
Período de dois anos, retornos máximos de 10%, limitam 50 unidades na pior das hipóteses.
Eu notei algumas negociações perdidas devido a NaN no conjunto de dados ao calcular o ATR, p. Ex. adjunto NaN, eu reparei com manipuladores de exceção. Mas esse tipo de erro pertence à mesma categoria que derrapagens.
Eu percebi que por nenhum dos problemas sistêmicos será resolvido ajustando apenas os parâmetros. Eu preciso considerar todos os mercados, e não apenas os poucos estoques / forex / futuros considerados pelas tartarugas originais. A alavancagem só piorará a situação.
Como alguém disse anteriormente, equilibrar o dinheiro para comprar bens é pelo menos tão importante quanto a detecção de sinais.
De volta ao quadro de desenho.
Atualização: a implementação do meu algoritmo é uma implementação confundida s1 filtrada. Vou revisá-lo.
Olá, eu verifico o código migrado, e depois de comparar o original, descubro um problema, o que é.
no código migrado, não consigo encontrar nenhum código para definir context. past_high_max e context. past_low_min são 20 dias. Corrija-me se eu estiver enganado. O código migrado é o mesmo que o original? obrigado.
Desculpe, sou um novo aluno.
Oi! Eu só queria perguntar para onde você encontrou esse livro? A ruptura completa da estratégia de negociação de tartarugas, é realmente incrível!
Como originalmente implementado, a estratégia Turtle Trading agora é um desastre.
Tenha em mente, no entanto, que, no fundo, é uma tendência de ruptura simples após a estratégia e, como tal, poderia ter sido implementada por técnicas de análise técnica muito semelhantes em diferentes maneiras.
nenhum desses algos poderia ganhar dinheiro em 2017: / ou estou perdendo alguma coisa?
você não está faltando nada. Little é postado neste site que é de valor, exceto para o novato completo. Felizmente, existem alguns contribuidores (por exemplo, o Sr. Garner) que têm algo de valor a adicionar, por isso, graças a eles por terem tido tempo. Há pouco aqui, os bancos já não pensaram e estão alavancando (trocadilhos), mas você obtém uma vantagem se você for criativo o suficiente.
Você recomenda que continue aprendendo sobre o investimento quantitativo? desde 18 anos e em colagem para grandes finanças.
absolutamente. é parte integrante dos mercados de hoje. A idéia de quantopian é boa, mas pense nisso, se você tivesse alguma idéia brilhante, você compartilharia isso aqui? Este site está certo para os iniciantes ter uma idéia de como as coisas funcionam, e enquanto o investimento quantitativo não é mais novo, ele evolui e pode democroatizar, pois ferramentas como esta fornecem o potencial de um campo de nível mais, mas você nunca terá os recursos ou a borda de um Goldman. Essas pessoas querem ganhar dinheiro com suas idéias, não é um modelo de negócios ruim para elas. muito criativo.
Eu concordo, é uma idéia melhor para dar meu dinheiro em quanto à minha tentativa de fazer um algoritmo do zero que vencerá o deles.
Parece muito interessante e tenho que admitir que nunca tive a chance de experimentá-lo. Alguém mais teve bons resultados com esta estratégia?
Eu pessoalmente prefiro o sistema de comércio de tartarugas desde que comecei a comercializar e está trazendo bons resultados para mim constantemente. Não tenho certeza sobre isso e gostaria de ouvir experiências de pessoas que o tentaram.
Eu não acho que alguém estará dando seus "segredos" aqui em breve: /
O sistema tartaruga apenas funciona em futuros. Use estratégias de impulso para que as ações obtenham resultados semelhantes.
Apenas por curiosidade, alguém experimentou uma estratégia de tartaruga (ou estratégia similar) na API de futuros?
Também gosto de saber. É na minha lista de coisas para fazer uma vez que eu tenho a habilidade.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Sistema de comércio de tartarugas.
O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Usando vários sistemas clássicos de tendências, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.
O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhante ao sistema Turtle), simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.
O sistema de comércio de tartarugas explicado.
O Turtle Trading System negocia com breakouts semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de dupla duração onde a entrada mais curta é usada se o último comércio fosse uma troca perdedora.
O sistema Turtle usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR).
Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Este parâmetro diz ao Trading Blox se os negócios na direção curta devem ou não ser realizados.
Quando este parâmetro é definido como Falso (desmarcado e desativado), a Trading Blox olha para trás o último desdobramento de entrada para esse instrumento e determina se teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se o último comércio fosse, ou teria sido um vencedor, o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta).
A última ruptura é considerada a última ruptura nesse mercado, independentemente de essa fuga particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada por causa desta regra. (Trading Blox olha para trás apenas em & # 8220; intervalos regulares & # 8221; e não Entradas Failsafe Breakouts.)
A direcção do último processo, longo ou curto, é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio atualmente em consideração. Assim, uma perda de longo período ou uma perda de curto prazo, seja hipotética ou real, permitiria que o novo desdobramento subsequente fosse tomado como uma entrada válida, independentemente da direção (longa ou curta):
Alguns comerciantes acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável que siga um comércio perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa idéia definindo este parâmetro como False.
Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de entrada. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias.
Entrada Failsafe Breakout (dias)
Este parâmetro funciona em conjunto com Trade if Last é Winner, e é usado somente se Trade if Last for Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).
Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:
Com essas configurações, se uma entrada de breakout de 20 dias foi marcada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então, se o preço sair acima ou abaixo do máximo de 55 dias, alto ou baixo , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior.
Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação do Trade if Last é a regra do vencedor.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As Tartarugas entraram em posições únicas da Unidade nas descobertas e adicionadas a essas posições a intervalos de 1/2 ATR após a iniciação comercial. (Adicionando-se a posições existentes é freqüentemente referido como "piramidação" # 8201;)
Após a entrada inicial, o Trading Blox continuará adicionando uma Unidade (ou Unidades, no caso de um movimento de grande preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unidade Add in ATR, à medida que o preço avança favoravelmente até o número máximo permitido de unidades, conforme especificado pelas várias regras de unidades máximas (explicado abaixo).
Durante os testes históricos de simulação, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Percentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Então, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Então, se uma ordem de fuga inicial escorregasse em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para contabilizar o deslizamento 1/2 ATR, além do intervalo de agregação de unidade normal especificado por Unit Add in ATR.
A exceção a esta regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma troca em andamento. Por exemplo, com a Unidade Add in ATR = 0.5, a ordem de fuga inicial é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Nesse caso, o preço do pedido de 2ª e 3ª Unidades é ajustado em 1/2 ATR (para 1 ATR completo após o breakout), com base no deslizamento incorrido pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso de várias Unidades terem sido adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço do pedido de cada Unidade é ajustado pelo deslizamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam no comércio em andamento.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e o sistema Turtle Trading System é baseado em ATR, isso significa que o Sistema Turtle iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.
De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.
Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso, a menos que as unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade de Adicionar (ATR).
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Neste sistema, o intervalo de entrada inicial para o dia da entrada comercial é baseado no preço da ordem. Isso é para facilidade de colocar o stop uma vez que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço de preenchimento real para o dia seguinte.
Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explora abaixo do X-day low, e os negócios curtos são encerrados quando o preço explora acima do mínimo do X-day.
O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.
Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único ou em estoque único. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais de 4 unidades de café podem ser mantidas ao mesmo tempo; Isso inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas.
Sua versão personalizada desse sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.